Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на шега .

На шега предложих на приятеля си да започне собствен бизнес, а той го прие сериозно и си регистрира фирма.

Моля, кажете не на шега – кой нарисува тази дъга? Пъстра, красива, казвайте кой – аз или ние, ти или той? (Др. Шопов, „Дъга“)