Правилно е да се пише разделно – у тях . Съчетанията от предлог и лично местоимение се пишат разделно, макар че това правило не е изрично формулирано.

Когато влезе за първи път у тях , остана изненадана от подредбата на жилището. Празникът очарова гостите и остави у тях чудесни впечатления.